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CreatorMongrut Montalván, Samuel
Date2002-03-20
Date Accessioned2025-05-30T21:25:22Z
Date Available2025-05-30T21:25:22Z
URL de acceso al recursohttps://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/526
URL de acceso al recurso10.21678/apuntes.51.526
Identifier (URI)http://revistas.suiiurisasociacion.com/xmlui/handle/123456789/21907
DescriptionEste artículo explica tres métodos para verificar la hipótesis de eficiencia de mercado en su forma débil: el método de coeficientes de autocorrelación, el método de ratio de varianza y el método de regresión sobre rezagos. Todos ellos tienen diferentes fortalezas y limitaciones, precisamente por ello proveen pistas complementarias sobre la eficiencia de los mercados de capitales. Los tres métodos se aplican a una muestra compuesta por índices bursátiles de once países y el índice mundial. Los resultados revelan la aparición de anomalías en los mercados de capitales, específicamente sobre-reacción y retorno a la media, con diferencias en su duración. Las diferencias en duración podrían ser debidas a diferencias en horizontes de inversión entre los inversionistas de los países considerados.en-US
DescriptionEste artículo explica tres métodos para verificar la hipótesis de eficiencia de mercado en su forma débil: el método de coeficientes de autocorrelación, el método de ratio de varianza y el método de regresión sobre rezagos. Todos ellos tienen diferentes fortalezas y limitaciones, precisamente por ello proveen pistas complementarias sobre la eficiencia de los mercados de capitales. Los tres métodos se aplican a una muestra compuesta por índices bursátiles de once países y el índice mundial. Los resultados revelan la aparición de anomalías en los mercados de capitales, específicamente sobre-reacción y retorno a la media, con diferencias en su duración. Las diferencias en duración podrían ser debidas a diferencias en horizontes de inversión entre los inversionistas de los países  considerados.es-ES
Item Formatapplication/pdf
Item Languageeng
PublisherUniversidad del Pacíficoes-ES
xmlui.metadata.dc.relationhttps://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/526/528
RightsDerechos de autor 2017 Apunteses-ES
SourceApuntes. Social Sciences Journal; Apuntes 51; 49-85en-US
SourceApuntes. Revista de ciencias sociales; Apuntes 51; 49-85es-ES
Source2223-1757
Source0252-1865
Subjectefficiencyen-US
Subjectmarketen-US
Subjectcapital marketen-US
Subjecteficienciaes-ES
Subjectmercadoes-ES
Subjectmercado de capitaleses-ES
TitleMarket Efficiency: An Empirical Survey In Peru And Other Selected Countriesen-US
TitleEficiencia de mercado: un estudio empírico en otros países seleccionadoses-ES
Typeinfo:eu-repo/semantics/article
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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